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Nutzen Sie unser Beispielprogramm oder entwickeln Sie Ihre eigenen Windows-Anwendungen für das Optionen-Trading einfach in: Visual Basic. NET, Visual C. Mit der Enterprise-Version können Sie eine ASP. NET-Website erstellen und eine der Optionspreismethoden in Ihrer Webanwendung aufrufen. Jetzt mit Patent-Pending Technology für schnellere implizite Volatilität Berechnungen Diese neueste Version von OptionsNET enthält neue Threading Auswahlmöglichkeiten, um eine feinere Kontrolle darüber, wie die Komponenten-Methoden implementiert werden. OptionenNET ermöglicht es Ihnen, entscheiden, was Sie tun möchten: Component Managed Threads: Einfach zu bedienen, schnelle GUI-Antwort Wenn Sie zielen auf eine Option Handelssystem für die Börse zu entwickeln, versuchen Sie OptionsNET, ein. NET DLL, mit der Sie schnell Ihr eigenes System aufbauen können. Mit dem Hinzufügen von Aktienkursen können Sie Ihre eigene Option Trading-Software, auf Ihre eigenen Zwecke angepasst erstellen. OptionsNET enthält Beispielanwendungen mit Quellcode in Visual Basic. NET als Windows-Anwendung und als Webanwendung. Sie können schnell sehen, wie einfach es ist, Preis und Analysieren von Daten mithilfe von OptionsNET. OptionsNET Control implementiert Optionspreis - und Analysefunktionen. Für jedes der Preismodelle können die implizite Volatilität und die Volatilitätsverschiebung sowohl für Call - als auch für Put-Optionen bestimmt werden. Screenshot einer Anwendung, die in Visual Basic mit OptionsNET erstellt wird. OptionsNET enthält Beispielanwendungen mit Quellcode in Visual Basic. Net. Sie können schnell sehen, wie einfach es ist, Preis-und Analyse-Optionen-Daten mit OptionsNET. OptionsNET ist stark benannt, so dass es leicht zum GAC (Global Assembly Cache) hinzugefügt werden kann. OptionsNET wird in C mit maximaler Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit geschrieben und kann in einer breiten Palette von Anwendungen verwendet werden, die den. NET-Standard unterstützen. Dazu gehören Visual Basic. NET, Visual C und mehr. Die Trial-Version von OptionsNET ist eingeschränkt: Sie können nur über die Trial-Version auf Black-Scholes-Funktionen zugreifen. Es ist jedoch möglich, Testanwendungen zu entwickeln, um Ihre Ideen auszuprobieren. Wenn Sie amerikanische Optionen mit dem Binomial-Modell (Cox-Ross-Rubenstein) kaufen oder Futures-Pricing erwerben möchten, dann können Sie mit dem Kauf der Vollversion die volle Leistungsfähigkeit erhalten. Mit der Black-Scholes-Optionspreisformel können die Preise für Put - und Call-Optionen auf der Basis des aktuellen Aktienkurses, des Ausübungspreises der Aktie zu einem späteren Zeitpunkt, des risikofreien Zinsniveaus und der Standardabweichung berechnet werden Das Log der Aktienrenditen (die Volatilität). Bei der Verwendung der Black-Scholes-Formel werden verschiedene Annahmen getroffen. Dazu gehören: Der Aktienkurs hat eine logarithmische Aufteilung, es gibt keine Steuern, Transaktionskosten, Leerverkäufe sind zulässig und der Handel ist kontinuierlich und reibungslos, es gibt keine Arbitrage, die Aktienkursdynamik wird durch eine geometrische Brownsche Bewegung und den Zinssatz gegeben Ist für alle geliehenen oder geliehenen Beträge risikofrei. Es ist möglich, Dividendensätze für die Sicherheit zu berücksichtigen. Amerikanische Optionen unterscheiden sich von europäischen Optionen dadurch, dass sie vor dem Verfalltag ausgeübt werden können. Dies bedeutet, dass die Black-Scholes-Optionspreisformel für diese Option nicht geeignet ist. Stattdessen wird der Cox-Ross-Rubinstein-Binomial-Preisalgorithmus bevorzugt. Optionsnet implementiert den binomischen Preisalgorithmus für die Preisgestaltung amerikanischer Optionen. Um die Preise von Put - und Call-Optionen auf Basis des aktuellen Aktienkurses, des Ausübungspreises der Aktie zu einem späteren Zeitpunkt, des risikofreien Zinssatzes, der Standardabweichung des Logs der Aktienrenditen (Volatilität) zu berechnen ) Und gegebenenfalls die Dividendenquote. Implied Volatility Angesichts des Optionspreises ist es möglich, die Volatilität zu finden, die durch diesen Preis impliziert wird. Dies ist bekannt als die implizite Volatilität und hat eine Reihe von Merkmalen, die verwendet wurden, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Optionsnet implementiert die implizite Volatilitätsfunktionalität sowohl für amerikanische als auch für europäische Optionen nach den Binomial - und Black-Scholes-Methoden. Die implizite Volatilität kann sowohl für Puts als auch für Anrufe über eine Reihe unterschiedlicher Basispreise berechnet werden. Interessanterweise ist es üblich, dass die implizite Volatilität in diesem Bereich variiert. Das Plotten der impliziten Volatilität gegen den Basispreis ergibt eine Kurve, die als Volatilitätslächeln bezeichnet wird. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass es häufig für aus dem Geld Anrufe und legt, höhere implizite Volatilitäten haben. Wenn es einen Unterschied zwischen den impliziten Volatilitäten mit gleich aus der Geld-Anrufe und puts, wird dies als Volatilität skew bezeichnet. Die Interpretation der Skew ist die Basis für einige Handelsaktivitäten. Wenn das Verhältnis der Call-Volatilität zu der Put-Volatilität betrachtet wird, kann ein Wert größer als eins bedeuten, dass die Anrufe höher bewertet werden als Puts mit einem daraus resultierenden Preisanstieg und umgekehrt. Ein Call-to-Volatility-Verhältnis weniger als eins kann implizieren, dass Anrufe niedrigeren Preisen als mit einem daraus resultierenden Abwärtspreis Bias Preis festgesetzt werden. Hohe Skew-Verhältnisse können die Nachfrage steigen für Puts, dh es gibt relativ mehr Puts gekauft und Anrufe verkauft werden, als Puts verkauft und Anrufe gekauft werden. Die Analyse und Interpretation von Volatilitäts-Skew sollte mit Sorgfalt und Sorgfalt durchgeführt werden und ist eine Angelegenheit für qualifizierte, professionelle Händler. Referenzen F. Black und M. Scholes, The Pricing of Options und Corporate Liabilities, Political Economy, Bd. 81, Mai-Juni, S. 637-654. J. C. Hull, Optionen, Futures und andere Derivative Wertpapiere, Zweite Auflage, Prentice-Halle: Englewood Cliffs, 1993. Haftungsausschluss und Risikobericht Futures und Optionshandel beinhalten ein erhebliches Risiko. Die Bewertung von Futures und Optionen kann schwanken, und infolgedessen können Kunden mehr als ihre ursprüngliche Investition verlieren. 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Diese Software ist für anspruchsvolle Benutzer in Bezug auf die beiden Handelsoptionen und in der Programmierung. Die Benutzer müssen mit den Beschränkungen der verwendeten Algorithmen vertraut sein. Es ist daher Aufgabe des Entwicklers und des Endbenutzers, zu bestimmen, wie, wann und mit welcher Eignung eines Modells und mit Hilfe eines Modells die Ergebnisse erzielt wurden. Insbesondere sind die Entwickler verpflichtet, dieses Risiko bei der Nutzung der Software zu übernehmen und das über - nommene Risiko sowie Informationen über solche Risiken dem Endverbraucher in ähnlicher Weise zu übermitteln, damit sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Windale Technologies empfiehlt ausdrücklich, dass die Software nicht in irgendeiner Form von automatischen Handels - oder Entscheidungsapplikationen verwendet wird, sondern eher in einer Anwendung, die den Benutzer dazu zwingt, Handelsentscheidungen zu treffen. Windale Technologies ist weder eine Anlageberatung noch ein Anlageberater. 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